@nincadax @Dub0x3A @ninjaquant_ @quantymacro https://t.co/eOXqhQ0ieJ Found this today. @OBS_orderflow can speak more of it I think
@quantymacro @quant_arb Inventory management: https://t.co/eHiVqWf1YD
#3. Dealing with the Inventory Risk. A solution to the market making problem Olivier Guéant, Charles-Albert Lehalle, Joaquin Fernandez Tapia https://t.co/WQCdoisULg
@richwomanbtc https://t.co/aMUPrzWFsq こちらの論文みたいですね!無事辿り着けました
@DegenSugarBoo @be20684347 https://t.co/VFO1UtKjfn - it is here, but I was joking.
@TerribleQuant https://t.co/bo9O6tXwcB - as a guy with only math view of options, it was a fruitful reading that motivated me to go deeper into this topic. https://t.co/VFO1UtJLpP - Great theory for mm, i tried to implement it for crypto but market was to
@alex_bcg Check out the abstract! https://t.co/RPIgN2ay7C
Wanna get into market making? Some good basics for less competitive books https://t.co/kNEzksARb2 https://t.co/ce8esRCBPI
@KentoInami @itszore https://t.co/NSHIKkhQ1e take a look at this for a continuous time model
RT @slah_zer: Generally market makers minimize inventory risk, earn the spread and try to remain neutral. https://t.co/KdgLZjPxL2 https://…
@FaWonderer @cameron_pfiffer Market makers use optimal control theory for different reasons : https://t.co/I3QoYAZUp4
RT @Shamitha_R: #3. Dealing with the Inventory Risk. A solution to the market making problem Olivier Guéant, Charles-Albert Lehalle, Joaqui…
#3. Dealing with the Inventory Risk. A solution to the market making problem Olivier Guéant, Charles-Albert Lehalle, Joaquin Fernandez Tapia https://t.co/6Z1sEY7rSS
RT @poyothon: 仮想通貨bot界隈、UKIさんが紹介してたAvellaneda & Stoikov(2008)とか杉原(2012)読んでるけど、Guéant, Lehalle, and Fernandez-Tapia(2013)も良いよ。 前者の拡張モデルで逆選択リ…
RT @azriel1rf: 仮想通貨bot界隈、UKIさんが紹介してたAvellaneda & Stoikov(2008)とか杉原(2012)読んでるけど、Guéant, Lehalle, and Fernandez-Tapia(2013)も良いよ。 前者の拡張モデルで逆選択…
このツイート、論文のURL貼っただけなのに結構伸びたな… 仮想通貨界隈のみんなマーケットメイキングの数理モデリングに興味があったんだね。 https://t.co/jELwQY7WlV
RT @azriel1rf: 仮想通貨bot界隈、UKIさんが紹介してたAvellaneda & Stoikov(2008)とか杉原(2012)読んでるけど、Guéant, Lehalle, and Fernandez-Tapia(2013)も良いよ。 前者の拡張モデルで逆選択…
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RT @azriel1rf: 仮想通貨bot界隈、UKIさんが紹介してたAvellaneda & Stoikov(2008)とか杉原(2012)読んでるけど、Guéant, Lehalle, and Fernandez-Tapia(2013)も良いよ。 前者の拡張モデルで逆選択…
読んでみよー!
RT @azriel1rf: 仮想通貨bot界隈、UKIさんが紹介してたAvellaneda & Stoikov(2008)とか杉原(2012)読んでるけど、Guéant, Lehalle, and Fernandez-Tapia(2013)も良いよ。 前者の拡張モデルで逆選択…
RT @azriel1rf: 仮想通貨bot界隈、UKIさんが紹介してたAvellaneda & Stoikov(2008)とか杉原(2012)読んでるけど、Guéant, Lehalle, and Fernandez-Tapia(2013)も良いよ。 前者の拡張モデルで逆選択…
仮想通貨bot界隈、UKIさんが紹介してたAvellaneda & Stoikov(2008)とか杉原(2012)読んでるけど、Guéant, Lehalle, and Fernandez-Tapia(2013)も良いよ。 前者の拡張モデルで逆選択リスクやマーケットインパクトも含んでる。 https://t.co/l3yqZDyUSd
RT @quantian1: @quantian1 Here's one. Very approximately, bid/ask spread is proportional to a + b*σ, where a,b are a f(liquidity): https://…
@quantian1 Here's one. Very approximately, bid/ask spread is proportional to a + b*σ, where a,b are a f(liquidity): https://t.co/OaYN1iYPWS
"Dealing with the Inventory Risk: A solution to the market making problem" Guéant, Lehalle, Tapia (2013) http://t.co/NBT5CvjYy0
"Dealing with the Inventory Risk: A solution to the market making problem" Guéant, Lehalle, Tapia (2013) http://t.co/NBT5CvjYy0